AI基金摩根量化多因子混合（005120）披露2025年三季报，第三季度基金利润285.91万元，加权平均基金份额本期利润0.232元。报告期内，基金净值增长率为18.33%，截至三季度末，基金规模为1792.14万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为1.529元。基金经理是何智豪，目前管理9只基金。其中，截至10月29日，摩根恒生科技ETF(QDII)近一年复权单位净值增长率最高，达31.46%；摩根红利优选股票A最低，为8.5%。
基金管理人在三季报中表示，总体来说，在具体投资策略上，我们在坚持基本面和价量结合的量化多因子选股策略的同时，自上而下的传统研究和自下而上的机器学习启发式研究并重，两相结合，力争构造风险收益特征优于市场基准的投资组合。
截至10月29日，摩根量化多因子混合近三个月复权单位净值增长率为12.31%，位于同类可比基金645/1287；近半年复权单位净值增长率为29.92%，位于同类可比基金504/1287；近一年复权单位净值增长率为26.39%，位于同类可比基金578/1287；近三年复权单位净值增长率为24.17%，位于同类可比基金505/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5697，位于同类可比基金583/1285。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为34.33%，同类可比基金排名689/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.68%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.7%，同类平均为72.35%。2025年三季度末基金达到94.44%的最高仓位，2020年三季度末最低，为77.44%。
截至2025年三季度末，基金规模为1792.14万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是胜宏科技、欣旺达、佰维存储、明阳智能、金诚信、东方铁塔、上海建工、滨江集团、华新水泥、国金证券。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
