AI基金国金量化多因子A（006195）披露2025年三季报，第三季度基金利润5.37亿元，加权平均基金份额本期利润0.4992元。报告期内，基金净值增长率为20.77%，截至三季度末，基金规模为31.64亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为2.979元。基金经理是姚加红和马芳，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，国金量化多因子A近一年复权单位净值增长率最高，达47.35%；国金量化多策略A最低，为36.63%。
基金管理人在三季报中表示，当市场出现指数权重股主导拉升或单一赛道领涨的结构性行情时，以宽基为业绩比较基准的量化组合通常难以获取稳定的超额收益。报告期内市场流动性较好，行情高度集中的市场环境通常难以长期持续，当市场风格出现均值回归时，将有助于提升超额收益的稳定性。
截至10月28日，国金量化多因子A近三个月复权单位净值增长率为12.85%，位于同类可比基金40/58；近半年复权单位净值增长率为39.15%，位于同类可比基金16/57；近一年复权单位净值增长率为47.35%，位于同类可比基金10/57；近三年复权单位净值增长率为71.36%，位于同类可比基金6/56。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9887，位于同类可比基金10/56。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为33.79%，同类可比基金排名30/56。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为32.77%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.27%，同类平均为88.58%。2024年一季度末基金达到92.74%的最高仓位，2022年上半年末最低，为71.07%。
截至2025年三季度末，基金规模为31.64亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华友钴业、亿纬锂能、赣锋锂业、麦格米特、光迅科技、兆易创新、天齐锂业、金力永磁、兴森科技、国轩高科。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
