AI基金大摩量化配置混合A（233015）披露2025年三季报，第三季度基金利润734.01万元，加权平均基金份额本期利润0.099元。报告期内，基金净值增长率为9.41%，截至三季度末，基金规模为8190.77万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.176元。基金经理是余斌，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，大摩多因子策略混合近一年复权单位净值增长率最高，达31.32%；大摩量化配置混合A最低，为8.49%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，相对业绩比较基准指数，本基金始终低配波动率风格暴露，有效控制投资组合的波动率水平。从长期表现看，超配波动率风格对投资组合业绩将产生显著损耗。我们希望通过风险模型更加精确地控制投资组合风险暴露，实现收益和风险的更好平衡。
截至10月24日，大摩量化配置混合A近三个月复权单位净值增长率为7.30%，位于同类可比基金496/689；近半年复权单位净值增长率为15.87%，位于同类可比基金534/688；近一年复权单位净值增长率为8.49%，位于同类可比基金593/653；近三年复权单位净值增长率为-27.85%，位于同类可比基金350/363。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4022，位于同类可比基金359/360。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为44.67%，同类可比基金排名285/365。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.06%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.83%，同类平均为83.5%。2024年三季度末基金达到93.97%的最高仓位，2025年上半年末最低，为87.45%。
截至2025年三季度末，基金规模为8190.77万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、大洋电机、贵州茅台、五粮液、华泰证券、纽威股份、正泰电器、长江电力、甘李药业、宝丰能源。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
