AI基金光大保德信多策略智选18个月混合（004457）披露2025年二季报，第二季度基金利润22.99万元，加权平均基金份额本期利润0.016元。报告期内，基金净值增长率为1.45%，截至二季度末，基金规模为1610.34万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.132元。基金经理是朱剑涛，目前管理8只基金。其中，截至7月18日，光大保德信诚鑫混合A近一年复权单位净值增长率最高，达57.06%；光大保德信多策略智选18个月混合最低，为4.87%。
基金管理人在二季报中表示，本基金固收部分以利率债投资为主，基于宏观形势与行情变化，适度调整久期。权益部分结合机器学习模型，按产品合同的资产配置比例要求，在限定股票池内选取预期收益高的股票，同时控制好策略组合风险暴露，构建组合。机器学习模型的输入数据，除了常用的选股指标，例如：估值、成长、量价等，还会借助机器算力，让模型从不同类型输入数据中去学习挖掘低相关性的选股因子，并根据市场风格变化自学习合适的因子配比权重。
截至7月18日，光大保德信多策略智选18个月混合近三个月复权单位净值增长率为2.96%，位于同类可比基金241/630；近半年复权单位净值增长率为3.33%，位于同类可比基金233/630；近一年复权单位净值增长率为4.87%，位于同类可比基金434/630；近三年复权单位净值增长率为2.49%，位于同类可比基金395/552。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.3514，位于同类可比基金493/546。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为5.44%，同类可比基金排名371/548。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为7.92%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为17.3%，同类平均为18.92%。2019年三季度末基金达到35.08%的最高仓位，2020年三季度末最低，为2.37%。
截至2025年二季度末，基金规模为1610.34万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是长信科技、渤海租赁、大智慧、奥比中光、铜冠铜箔、华人健康、佳都科技、聚飞光电、普路通、云图控股。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
