AI基金大摩量化多策略股票（001291）披露2025年二季报，第二季度基金利润172.2万元，加权平均基金份额本期利润0.02元。报告期内，基金净值增长率为2.01%，截至二季度末，基金规模为9038.69万元。
该基金属于标准股票型基金。截至7月17日，单位净值为1.097元。基金经理是余斌，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，大摩优享六个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达30.79%；大摩量化配置混合A最低，为5.93%。
基金管理人在二季报中表示，本基金按照量化投资方法构建投资组合。通过结合市场和政策的最新变化，我们不断优化现有管理流程和方法，持续提高量化研究能力，力争在当前有利的市场环境下，最大化发挥量化投资的优势，为持有人获取持续有竞争力的超额回报。
截至7月17日，大摩量化多策略股票近三个月复权单位净值增长率为7.44%，位于同类可比基金79/110；近半年复权单位净值增长率为6.09%，位于同类可比基金76/110；近一年复权单位净值增长率为9.26%，位于同类可比基金88/110；近三年复权单位净值增长率为-7.97%，位于同类可比基金37/78。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0544，位于同类可比基金45/78。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为25.44%，同类可比基金排名65/77。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.81%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.96%，同类平均为88.05%。2020年三季度末基金达到94.12%的最高仓位，2022年末最低，为87.49%。
截至2025年二季度末，基金规模为9038.69万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、长江电力、招商银行、中国平安、贵州茅台、紫金矿业、美的集团、兴业银行、恒瑞医药、中国神华。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
