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50ETF现货震荡下跌 认沽期权成交量攀升
01-10 15:22   来源 : 东方财富网
摘要
2017年1月10日,沪指今日表现萎靡不振,全天基本都在昨收盘点位下方震荡整理,最终小幅下挫0.3%结束一天交易,收报3161.67点,成交量依然低迷,两市合计成交仅有4173亿元。

2017年1月10日,沪指今日表现萎靡不振,全天基本都在昨收盘点位下方震荡整理,最终小幅下挫0.3%结束一天交易,收报3161.67点,成交量依然低迷,两市合计成交仅有4173亿元。行业板块涨跌互现,混改概念股出现分化,民航板块强势崛起,南方航空盘中一度冲上涨停。截至收盘,上证50ETF现货报收2.313元,下跌0.006点,跌幅0.26%,成交金额2.74亿元。

期权合约上看,今日认购期权全面下挫,2017年1月极度虚值认购期权合约跌幅居前,50ETF购1月2500下跌26.67%。认沽期权市场现普涨行情,其中,50ETF沽2200上涨13.33%。

波动率上看,截至收盘,1月平值认购期权合约50ETF购1月2300隐含波动率为8.01%,认沽期权50ETF沽1月2300隐含波动率为14.16%。前一交易日IVIX报收14.12%。

成交量上看,根据上交所公布信息,前一交易日50ETF合约总成交量334773张,其中认购合约成交191388张,认沽合约成交量143384张。认沽认购比为74.92%。未平仓合约数1396205张,其中未平仓认购合约数826941张,未平仓认沽合约数569264张。

前一交易日认购合约交易最活跃的前三位的期权经营机构是华泰证券,交易32442张;中信证券,交易32030张;广发证券,交易30021张。认沽合约交易最活跃的前三位期权经营机构是中信证券,交易29715张;招商证券,交易24360张;中泰证券,交易22495张。

有分析人士表示,目前市场资金参与热情并不高,上证综指上涨缺乏量能配合,而是以“军工股、混改股”领涨的结构化行情为主。考虑到认沽期权隐含波动率的持续下行,短期期权策略建议卖出1月沽2.35合约,追求指数缓慢上行收益。

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