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50ETF现货震荡上行 波动率风险溢价仍处于危险区域
01-09 15:28   来源 : 东方财富网
摘要
2017年1月9日,沪指今日低开高走,最终小幅收涨0.54%结束一天交易,收报3171.24点,重新收复60日均线。成交量依然低迷,两市合计成交4153亿元。行业板块涨跌互现,混改概念股延续强势,军工板块集体大涨。截至收盘,上证50ETF现货报收2.319元,上涨0.005点,涨幅0.22%,成交金额3.38亿元。

2017年1月9日,沪指今日低开高走,最终小幅收涨0.54%结束一天交易,收报3171.24点,重新收复60日均线。成交量依然低迷,两市合计成交4153亿元。行业板块涨跌互现,混改概念股延续强势,军工板块集体大涨。截至收盘,上证50ETF现货报收2.319元,上涨0.005点,涨幅0.22%,成交金额3.38亿元。

期权合约上看,今日认购期权涨跌互现,2017年1月极度虚值认购期权合约跌幅居前,50ETF购1月2500下跌21.05%。认沽期权市场现普跌行情,其中,50ETF沽2200下跌53.13%。

波动率上看,截至收盘,1月平值认购期权合约50ETF购1月2300隐含波动率为10.74%,认沽期权50ETF沽1月2300隐含波动率为14.40%。前一交易日IVIX报收14.49%。

成交量上看,根据上交所公布信息,前一交易日50ETF合约总成交量303259张,其中认购合约成交179617张,认沽合约成交量123642张。认沽认购比为68.84%。未平仓合约数1375604张,其中未平仓认购合约数811908张,未平仓认沽合约数563696张。

前一交易日认购合约交易最活跃的前三位的期权经营机构是华泰证券,交易30273张;招商证券,交易30183张;广发证券,交易25718张。认沽合约交易最活跃的前三位期权经营机构是招商证券,交易20432张;中信证券,交易18463张;华泰证券,交易18163张。

有分析人士表示,上个交易日期权市场数据显示波动率风险溢价维持在危险区域,同时虚值认购期权隐含波动率斜率依然处于较低水平,并且认购认沽期权成交比也相对较低,整体而言期权市场投资者情绪不高。

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